Chris Lan2022-06-06 19:58:43

同学您好
calendar rebalance到期无论是否超range，都回调到该类的target weight对吗？
是的，这种方法是只要时间一到，全部的资产大类回到战略权重。

但是该类weight变了，其他的大类的weight不是也会变吗？
所有的资产大类都会回到战略权重，因此可以理解为牵一发而动全身，因此所有的大类资产权重都会从当前权重变化到战略权重。

能再解释下calendar rebalance的过程吗，谢谢

这种方法就是指定一个期限，如果到了这个期限，就会进行一次再平衡，而再平衡的时候，是所有的资产大类回到战略权重。
比如说，一个组合，A 30%, B 40%, C 30%，这是战略性资产配置。比如说设置每季度再平衡，在一个季度之后变成了A 25%, B 30%, C 45%。此时由于再平衡的时间到了，因此组合进行calendar rebalancing，就会基于当前组合金额的30%应该是A，即A多买5%，B多买10%，C卖掉15%。这样就回到了战略性资产配置的，A 30%, B 40%, C 30%