刘同学2022-06-06 09:22:10
刘同学R14 第21题答案到底有没有错呢？收益率变动到底是0.16还是0.16%呢？
回答（1）
Nicholas2022-06-06 10:36:08
Nicholas同学，早上好。
目前查看了下勘误，暂没有此题勘误，应该是正确的。
由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100，
根据题目中给出的日波动率和21个交易日，2.33个标准差，我们可以计算利率的变化率为16 bps，根据题目中给出的久期、名义本金计算市场价值的变化为$1,234,105 = ($75 million × 1.040175 × (–9.887 × .0016))。
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1.5%✖️根号21✖️2.33＝0.16啊？
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同学，早上好。
在计算出之后还需要除以100，因为这里是在计算利率变化，需要对其进行百分号处理。
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