刘同学2022-06-05 21:59:39
刘同学R14第12题 计算最后一项POD×LGD到底要不要调整时间？
回答（1）
Nicholas2022-06-06 10:28:19
Nicholas同学，早上好。
这里是计算Expected excess spread，那么要同时考虑期初Spread，Spread的变化以及预期违约损失。当发生瞬时变化，我们需要基于Spread0的基础上乘以0，也就是仅考虑后面两项。2.70% =(6 × 0.50%) – (0.75%× 40%)
Expected excess spread return的三项中，仅第一项需要考虑时间问题，如果是题目中表述瞬时的概念，应当在第一项考虑，第三项是不考虑时间因素的。
如果提到瞬时的概念，则时间问题考虑第一项而不考虑第三项；如果是正常计算，则均不考虑时间问题；如果是除开瞬时的其他时间问题，则时间问题考虑第一项和第三项。
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