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程同学2022-06-03 21:34:48

机构IPS原版书example3中，资产端加入对冲基金，收益率提高，也会同步影响LSPP负债端的现值？DBplan负债端现值计算的折现率跟资产端的收益率不是一个概念吧？

回答（1）

Chris Lan2022-06-06 14:40:25

同学您好
在二级FSA中，我们认为DB的折现率一般是以公司发行的高质量债券的yield。而在三级机构中，我们有一种理念，认为资产的风险大了，期望回报更大了，负债的折现率就要相应的调高，以应对资产风险变大。

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