Asher2022-06-03 20:18:46
Asher以这题的bullet为例 我想问一下实际中这个99.75 是怎么算出来的 是不是根据0时点的yield curve算出来的 应该不是真的在一年以后卖出的时候的那个时点的yield curve计算的吧 因为那会儿的yield curve就已经变化了 不再是纯粹的rolldown return了
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Nicholas2022-06-06 09:27:37
Nicholas同学，早上好。
这个不用计算，是题目中给好的信息。这里给出的信息描述为stable yield curve情况下，即收益率曲线是平稳的，这段时间收益率曲线没有发生变化的情况下价格。
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是的 题中是给出来的 但如果我自己想计算这个数 应该需要些什么条件才可以？
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同学，早上好。
即在不考虑收益率曲线变动的时候，仅考虑时间变动，那么就是需要给出收益率曲线各点收益率，根据对应时间的收益率用一排五个键得出PV即可。
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