庞同学2022-05-31 15:23:47
庞同学Riding yield curve策略中，伴随债券到期日缩短，LT-bond价格上涨幅度更大的结论是怎么得出的？尽管LT-bond的duration更大，但由于yield curve是concave，ST-bond的利率下降幅度不是也更大吗？
回答（1）
Nicholas2022-06-01 10:05:56
Nicholas同学，早上好。
想问一下相关的结论描述位置，例如是原版书还是在视频、讲义中的，方便为同学参考前后文解答，感谢。
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