朱同学2022-05-31 11:58:56
朱同学为什么payer swap是降duration的？
回答（1）
Chris Lan2022-06-01 09:58:45
Chris Lan同学您好
因为支固定相当于发行固定利率债权，因此会降低久期。利率上升，我们是按固定的利率支付利息，因此划算。
您可以记以下几个原则
固定端的久期会比浮动端大。如果是支固定收浮动，就相当于支更大的久期（利率敞口），收更小的久期（利率敞口），从而导致组合的净久期下降。
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