ShirleyWan2022-05-30 05:23:52
ShirleyWanL3V3 P362, why does a negative coefficient on the Size factor indicate a large-cap bias?
回答（1）
开开2022-05-31 15:03:14
开开同学你好，size factor 是小盘股因子。它的因子收益的计算方法是最小盘股组合的收益减去最大盘组合的收益，代表的是小盘股和大盘股的相对表现。size factor的beta为正，说明小盘股表现好于大盘股对组合收益是有利的，组合是偏小盘的。反之，beta为负，说明小盘股表现好于大盘股对组合收益是不利的，组合偏大盘。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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