Doris2022-05-29 10:07:31
Doris老师好，这里为什么是D10/D5，为什么不是D5/D10？ 谢谢老师
回答（1）
Nicholas2022-05-30 10:08:47
Nicholas同学，早上好。
因为我们想实现的是duration neutral，即BPV匹配，那么就需要使得10年期和5年期的MV*Duraiotn匹配，10年期久期更大，则需要的MV更小，而5年期久期更小，需要的MV更大。假设10年期久期为10，而5年期久期为5，则5年期的MV就是10年期的2倍。
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