gannbaru2022-05-26 20:38:03
gannbaruR13第13题，收益率曲线向上倾斜，有没有可能短期利率也是向上的，那么买入短期的call是不对的吧
回答（1）
Nicholas2022-05-27 10:33:10
Nicholas同学，早上好。
这里题目中给出的环境是变得更陡，那么从倾斜向上变得更陡一般是短期下降，长期上升。当然也可能短期不变，长期上升，但是获益最大的方式还是同样的逻辑，Purchase a 30-year payer swaption是买一个未来可以进入支出固定收到浮动互换的权利，那么是看涨利率，则长期利率上升时获益。
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