朱同学2022-05-25 08:24:55
朱同学nd2为什么不等于nd1-1？
回答（1）
Chris Lan2022-05-25 11:49:00
Chris Lan同学您好
𝑑2=𝑑1−(𝜎×√𝑇)
您可能公式记错了
N(d1)和N(d2)分别代表
N(𝑑1)代表 call option到期前，in the money的概率，即到期前𝑆𝑇>X的概率
N(𝑑2)代表call option到期时，𝑆𝑇>X的概率，即行权概率
因此两者相加并不等于1
N(-d1)=N(d1)-1
您可能跟这个公式记混了。
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