逢同学2022-05-24 09:45:21
逢同学老师好，想问一下statement2 答案说是对的。是不是错了呀？ 相关性低 不会同涨同跌 波动大，不考虑cost情况下，range应该窄，但这题不是要考虑cost吗？所以波动大 range不是应该宽吗
回答（1）
Johnny2022-05-24 15:24:37
Johnny同学你好，可以参考下图，如果资产与组合内其他资产的相关系数高的话，那么optimal corridor会更宽。于是statement 2说的是对的，lower correlation是会导致range更窄的。原版书认为如果相关度越高，那么资产的权重就不太会产生大幅偏离，此时可以放款range来让他自由波动，反正也不会偏离很多。
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