徐同学2022-05-23 19:29:53
徐同学形状能画出来，但为啥duration neutral flattening就是short两年期的long10年期的呢，这来源是啥
回答（1）
Nicholas2022-05-23 21:27:42
Nicholas同学，晚上好。
具体需要看题目给出问题的背景，如果是利率整体向下变得更平，那么从倾斜向上变为更平则长期利率下降更多，应该做多长期，同时需要维持BPV相同，则做空短期。
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