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贝同学2022-05-23 19:22:16

老师您好，官网模拟题３３为什么选Ｂ？３４题ｃａｌｌ　ｐｒｅｍｉｕｍ为什么不用２.４？

回答（1）

最佳

Chris Lan2022-05-23 21:38:14

同学您好
这个题的解析是有问题的，straddle策略的call 和put的执行价格是一样的，而且是近似ATM的期权，所以call应该用39.5的期权，其premium就是2.4。这块您的理解是对的。

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