曾同学2022-05-23 10:53:21
曾同学官网mockb上午第6个case B这个问题，为什么不选组合a
回答（1）
Nicholas2022-05-23 11:23:09
Nicholas同学，早上好。
久期可以解释利率风险的绝大部分，而凸性仅能解释一小部分，因此当我们在做久期匹配的时候，首要考虑的应该是久期匹配。在此题中，A选项的BPV与负债的BPV相差太多，因此不选，而B组合凸性小于负债凸性。
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