ShirleyWan2022-05-23 06:49:30
ShirleyWanL3V3, example 30. If the credit spread falls by one-third, should the E(OAS) be one-third of the original OAS? Take A as an example, should the E(Excess spread) be 1.4% - 5.5 * (1.4%*1/3) - 0.1% *2/3 ?
回答（1）
Nicholas2022-05-23 10:03:11
Nicholas同学，早上好。
同学的计算逻辑是正确的，不过1.4%*1/3前面要有个负号，因为是利率下降导致价值上升。这里的计算有误，协会已经勘误，见截图。
努力的你请点击右下角的【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片