丹同学2022-05-22 22:50:03
丹同学请问怎么理解Manager C’s portfolio turnover is greater than the frequency of signals generated？答案说portfolio turnover should not be greater than the frequency of signals?
回答（1）
开开2022-05-23 16:05:31
开开同学你好，这题问你这个基金更适合Parade。
manager C 组合换手率太高（可以理解为交易频率高），这有违Parade的IPS，因为Parade的IPS中说了偏好low turnover。turnover is greater than the frequency of signals generated.是指组合的换手率比策略产生的交易信号的频率还要高，这就是在说组合的换手率高。因此基金经理C不适合。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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