开开2022-05-23 14:42:13

同学你好，这题问Clickman关于确定基金风格的相关表述，哪个是正确的。
下面return based style analysis简称RBSA, holding based style analysis简称HBSA
A. 关于RBSA的描述。文中说returns-based analysis by regressing the past returns on the funds against the past returns on a number of style indexes to determine which styles are most prevalent within each fund。这个说的是没错的，因为RBSA就是把基金的收益率和风格指数的收益率进行回归，哪个风格前面的系数大就偏向于哪个风格。
B. RBSA和HBSA应用。文中说RBSA 这种方法tends to not be as easy to perform as holdings-based analysis，这是错的。因为RBSA相比HBSA应用起来更简单，因为需要的数据更少，只需要基金的收益率就可以了，这些都是公开可得的。
C. RBSA和HBSA分析深度的对比。文中说RBSA相比HBSA研究深度更深。这是错的，因为HBSA包含了基金的所有持仓数据，比收益率提供更加多的信息。

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