小同学2022-05-22 20:10:31
2022年官网practice exam下午题第22题的statement 3为什么是错的？ 我的理解是第一句话是资产相关性上升了，应该wider ranges这个可以认为是错了。但是第二句话说further....... is less likely是不是说明偏差的可能性不大，貌似narrower range也能说得通？
回答（1）
Johnny2022-05-22 20:15:23
Johnny同学你好，参考下图，原版书规定的是如果相关系数越大，那么就更不容易产生futher divergence，此时corridor可以将其设宽。所以这个是原版书的规定，这个结论得记住，他认为偏差的可能性不大时，恰好可以把range给放宽不去理他，反正也不会产生大的偏离，无需频繁rebalance。
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