Doris2022-05-22 12:39:55
Doris老师好，麻烦请教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （讲义P26）里面， 分母variance of return是单个资产的variance还是组合的variance呢？ 2. reading 6构建有效前沿时为什么要预测的两两资产之间的covariance？是用来计算optimal weighting的那个分母吗？ 谢谢老师
回答（1）
Johnny2022-05-22 23:05:43
Johnny同学你好
1. 那个是单个资产的variance。这个公式适用于投资组合只有一个风险资产和一个无风险资产的情况，它可以求出风险资产在组合中的最优权重。、
2. MVO是根据将各资产的预期收益、标准差以及资产间的相关系数作为input，通过效用方程来得出最优资产组合。那既然他将标准差和相关系数作为输入变量，那就意味着他考虑了协方差，因为协方差就是两个资产的标准差相乘并且乘以相关系数。
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