kevin2022-05-22 12:24:28
kevin老师，你好，原版书课后题reading 14的第21题。视频和原版书的答案讲解中用在计算△y=2.33*1.5%*21½=0.16，而后面在计算△P的时候代入的又是0.0016。希望老师解答下。
回答（1）
Nicholas2022-05-22 15:08:26
Nicholas同学，下午好。
根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100，因此是0.16%。
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