江同学2022-05-22 12:19:36
江同学老师好 这道题为什么不是B？ X=23时, put premium更高啊？然后也没行权啊 谢谢
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Chris Lan2022-05-22 17:02:04
Chris Lan同学您好
risk reversal的两个期权都是OTM的。这个原版书没有特别强调，但三方资料是有说明的。这一点您可以作为结论来记。
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谢谢Chris老师 X=23时 Short put也是OTM 而且prem更大 还是不太理解这题的答案 还是说要deep OTM?
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同学您好
当前股价23.02，而PUT的行权价格是23，我们就认为这就是ATM的。因为期权不可能每个执行价格都有对应的期权的。也就是说并不会有X=23.01 X=23.02这样的期权，一般执行价格都是有最小变化单位的。比如说变化是0.5。那也就意味着只有22.50，23.00，23.5，24.00这些执行价格的期权。
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