ROY2022-05-22 11:28:01
ROY关于新出的官方mockB，下午题34题，为什么ATM call是$40.50 strike的，而不是和ATM put一样是$39.50 strike的呢？
回答（1）
Chris Lan2022-05-22 16:55:12
Chris Lan同学您好
这里答案应该是错的。straddle策略的put和call的执行价格是一样的，通常是非常接近ATM的期权来构建。
因为期权并不是每一个执行价格都有对应的期权在交易。
比如说一个资产价格是10.38，但相关期权的执行价格可能是0.1一个档，因此市场上可能只有10.30和10.4为执行价格的期权，这个时候构建straddle一般是用10.4的期权来做。
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