Doris2022-05-22 09:51:02
Doris老师好，构建efficient frontier里想问一下cml和EF相切的点叫optimal risky portfolio 是不是就是market portfolio的意思。 和utility curve和cml相切的optimal portfolio的区别是什么？谢谢老师
回答（1）
Johnny2022-05-22 22:42:33
Johnny同学你好，CML与EF的切点就是市场组合，而效用函数与EF的切点是对你这个投资者而言效用最大的组合，它可以通过将市场组合与Rf相结合后得出，并且夏普比率不变。如果效用函数与EF的切点位于Rf与市场组合当中，那么就将这两者结合投资，如果切点是位于市场组合右上方，那么就卖空Rf并将获得的资金额外投资于市场组合。
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