anina2022-05-22 09:26:50
anina老师，这个题目在算total notional return 时为什么不是:1%*5million +(0.928-0.9125)*5million? 原版书example 29就是这样做的，请问区别在哪里？
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Nicholas2022-05-22 15:06:39
Nicholas同学，下午好。
是的，这里的解法有偏误，按照衍生品计算的逻辑，应该使用两者的CDS Price做差乘以名义本金求解，而不应该用这里计算出回报率乘以名义本金求解。
因为名义本金是按照1来衡量的，而这里的期初价格不为1。
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考试中按example 29处理？
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同学，早上好。
是的。如果要算CDS价值增值部分，直接用CDS Price做差乘以名义本金。
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