Serena2022-05-22 08:31:30
Serena老师好，请问协会Mock B 的下午题 42，C选项的DTS应该怎么判断？duration下降了，可是spread是上升的，DTS不明确。答案解释说DTS会下降，为什么？
回答（1）
Nicholas2022-05-22 15:03:30
Nicholas同学，下午好。
这里说明售出30年期而买入5年期，则整体久期下降，DTS是利差久期乘以利差。利差影响较小，而久期影响是更大的，因为利差变动是bps做单位的。
努力的你请点击右下角的【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片