侯同学2022-05-22 04:30:28
侯同学为什么minimizing convexity 可以减少non parallel yield shift 的影响？convexity不是只影响parallel shift的吗？负责不平行移动的不是key rate duration吗？
回答（1）
Nicholas2022-05-22 14:21:57
Nicholas同学，下午好。
非平行移动下，凸性有涨多跌少的好处，相当于在不利的变动中可以弥补一定的损失，一定程度上抵消非平移带来的影响。
关键利率久期是用来衡量非平移下的形状风险，或者说利率变动风险。
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