廖同学2022-05-21 21:18:47
廖同学固收官网Shrewsbury case，这两个duration statistics没见过，请老师讲解下
回答（1）
Nicholas2022-05-22 14:18:11
Nicholas同学，下午好。
关于各种久期中，我们分为利率久期和收益率曲线久期，其中麦考利久期、修正久期为利率久期，即考虑利率变动对债券价格的影响；而有效久期为收益率曲线久期，即考虑基准收益率曲线变动对债券价格的影响。
因此这里shrewsbury说法是正确的，即1类负债需要用利率久期而其他的要用收益率曲线久期。我们看到这里除了一类负债都会含有一些权利或者复杂债券，使用有效久期衡量利率风险会更好。
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