Judy2022-05-21 14:01:37
Judy老师您好，请问这道题答案C不对的原因。 描述中提到了duration of liabilities equal to duration of asset portfolios, 是不是还缺个条件 present value of MV 要相同，从而达到dollar duation match，才算是 muti immunization?
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Nicholas2022-05-22 13:54:07
Nicholas同学，下午好。
同学的理解是正确的。题目中的答案是多负债匹配，但是还缺少条件，就MV而言，可以认为是150M与题目中上述的负债匹配，但没有说明凸性的问题，或者题目中转化成BPV匹配和凸性的描述也是可以。但是这里仅描述回报率的问题，可以认为是或有免疫的收益率之差作为缓冲。
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