廖同学2022-05-21 10:00:23
廖同学R14课后题第32题，assuming no default loss occur，为何还是要减expected loss？有同学反正答案有误，请问老师这题是否有勘误？
回答（1）
Nicholas2022-05-21 18:13:22
Nicholas同学，下午好。
目前还没有勘误，修改答案如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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