小同学2022-05-21 07:18:19
协会的模考题第7题，该题怎么解答？协会的答案是否存在错误
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开开2022-05-22 18:07:04
开开同学你好，请问是这个case的哪一个小题呢？谢谢
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2022Mock exam下午题第29题
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同学你好，这题问的是equity fund manager超配Switzerland带来的影响。这里用的BF model计算的allocation，因此Ai = (wi – Wi) (Bi – B)。计算出来就是约等于14 bp。
此前协会在原版书上关于这两模型的使用场景没有说的特别明白，仅在micro/macro attribution部分明确说使用BF model，而对单个equity portfolio用哪种归因方法没有说明。我们按此题推断，如果没有明确说用哪个模型，优先使用BF model计算allocation。
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