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用同学2022-05-21 02:44:40

老师讲解的neutralized factor exposure指组合跟benchmark配置一样，factor risk=0。既然配置一样，为什么还会产生选股不同，存在active share呢？不是太理解。

回答（1）

开开2022-05-21 22:16:47

同学你好，例如组合可以选择持有一定的非基准成分股，但在整体的risk factor beta上调整成和基准一致。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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