廖同学2022-05-20 23:43:52
廖同学R12的example9第2问，为什么会有spread risk？
回答（1）
Nicholas2022-05-21 17:48:02
Nicholas同学，下午好。
因为现在是选择进入一个Swaption，那么在进入互换的时点会有对应的固定利率，固定利率和浮动利率的差额会影响衍生产品的价值；另外在债券这端利差变动也会引起债券价格变动，导致未来的价格不确定。因此这里存在一个问题，就是利率的变动会同时影响衍生品的价值和债券的价值，即这里说明的Spread risk。
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