廖同学2022-05-20 21:08:24
廖同学R12的example 5，portfolio C的duration匹配，且满足BPV资产≥BPV负债，且高于负债convexity下最小，为何不能选portfolio C？请老师讲解下
回答（1）
Nicholas2022-05-21 17:42:35
Nicholas同学，下午好。
久期可以解释利率变动的绝大部分，而凸性仅能解释一小部分，因此在这里首先要满足的是BPV匹配（匹配并不是完全相等或者一定要大于）。C组合的BPV相差比较多，A组合的凸性不符合条件，因此选B。
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