Shirley2022-05-20 17:49:58
Shirley老师，图一是老师AA直播说相互间的correlation只要低于0.95就是分散化，但图二的冲刺笔记固收里说correlation要低于0.7才是，请问该以哪个标准为准？
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Johnny2022-05-20 18:03:38
Johnny同学你好，这里以我的直播为准，以下是原版书原话： In general, a pairwise correlation above 0.95 is undesirable，如果相关系数大于0.95就不好了，因此以0.95为界限。此外我直播是AA的内容，你这里对照的是固定收益的冲刺笔记，你应该去对照资产配置的冲刺笔记才可。不同科目对于可能会涉及到同一个知识点，但是各科对于该知识点的描述或许会有不同，那么你在做固收题目时，就参照固收原版书对于该知识点的描述；你在做AA题目时，就参照AA原版书对于该知识点的描述。
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我知道是分开的两个科目，但两个都讲的是同一个知识点但给到的数据不一样所以想确认下，那在FI也是以0.95为界限吗？还是AA是0.95，FI是0.7（忽略冲刺笔记写的这部分内容）呢？
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同学你好，以下是固收原版书的原话： Lower correlations are associated with higher diversification benefits and lower risk. The challenge in diversifying risk is to find assets with correlations much lower than +1.0。相关度越低则会带来更好的分散化效果和更低的风险，而分散风险所面临的挑战是需要找寻到相关度远低于1的资产。那么究竟相关系数要多少以下才算能达到分散化，这个原版书没说，既然他没说，就意味着它不会考你相关系数的具体数值。
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