anina2022-05-20 15:51:22
anina老师 密卷Q6C 的long-short strategy 看来看去没有说要duration-neutral 呀 为什么不是 5年 10年 各10million？
回答（1）
Nicholas2022-05-21 16:52:25
Nicholas同学，下午好。
既然是Long-short 策略那么必然是多空BPV要相匹配的，这个是该策略包含的。并且题目中说明assuming a €10,000,000 10-year CDS contract notional.，也就是10年期的名义本金已经知道，而5年期的名义本金根据BPV匹配的逻辑来计算。
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