刘同学2022-05-20 11:00:30
刘同学为什么不选cvar
回答（1）
Nicholas2022-05-21 16:37:44
Nicholas同学，下午好。
题目问下面哪个VaR的度量是最合适的，我们看到题目中说明现在需要添加一个新的债券。因此我们需要使用Incremental VaR，即VaR的改变在新的头寸加入之后相关影响。
条件在险价值（CVaR）：如果超出VaR临界值，产生的（算数）平均损失。这里没有表述类似的含义。
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