小同学2022-05-20 10:36:13
题目中说明no default losses occur，计算时需要把expected loss算进去吗？
回答（1）
Nicholas2022-05-21 16:11:13
Nicholas同学，下午好。
这里答案计算有些偏误，修正如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
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