anina2022-05-20 10:06:10
anina这个题目在计算外币的excess return 时什么可以直接用外币资产的return直接乘以(1-2%)就可以了，为什么不是用Rdc=(1+Rfc)*(1+Rfx)-1，它这里直接用Rdc=Rfc*(1+Rfx). 这两个公式的区别以及各自的适用条件是什么？
回答（1）
Nicholas2022-05-21 16:10:05
Nicholas同学，下午好。
这里答案计算有些偏误，修正如下，
此题计算Excess spread，因此仅考虑两项，不考虑预期损失。此题未给出利率变化，因此不考虑，那么Excess spread仅为spread0，USD的Excess spread等权重平均后为2.125%。计算EUR时我们需要考虑汇率变化的影响，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等权重配置后为(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
努力的你请点击右下角的【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师没针对我的问题回答呢
- 追答
-
同学，早上好。
上述有说明，需要使用𝑅𝐷𝐶=(1+𝑅𝐹𝐶)(1+𝑅𝐹𝑋)−1计算，直接乘是不准确的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片