丹同学2022-05-20 05:26:09
丹同学为什么越偏离到期日的期权的theta越低？
回答（1）
Chris Lan2022-05-20 12:39:35
Chris Lan同学您好
因为theta是衡量时间的流逝对期权价值的敏感程度。如果到期时间还很长，我们就不在意时间过了1分还是1秒，但是对于马上就要到期的期权，现在时间就特别重要了，因此我们就会时间的流逝更加敏感了，此时theta的绝对值会更大。
比如说领导安排给我们一个工作，说半年以后交货。刚开始的时候时间过了一天，我们也不会有什么感觉。但是马上到deadline了，时间过半小时，我们就紧张的不行，是一个道理的。
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