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用同学2022-05-20 02:44:16

这道例题里market是不是应该理解为benchmark，不应该把它算到因子模型里吧，里面应该就是size，value，momentum三个因子吧。老师讲解是不是有点问题？

回答（1）

开开2022-05-20 17:39:47

同学你好，market 也算是一个rewarded factor，因此解释基金收益的是一个四因子模型。
benchmark在market factor上的beta是1，在其他因子上的factor是0。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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