kevin2022-05-19 22:50:38
kevin老师，你好，原版书课后题reading 14的第19题，选项A和B能否解释下错在哪里，对于option-based portfolio的尾部风险应当如何理解？
回答（1）
Nicholas2022-05-20 11:26:22
Nicholas同学，早上好。
参数法计算的时候是假设正态分布，但是含有期权的组合可能不适合。例如含有看涨期权是在涨的时候获益，而在跌的时候损失一笔期权费，不符合正态分布。而历史模拟法可以根据过往的数据，即使含权组合也是可以，根据相关数据模拟出结果，并不受到是否含权的影响，因此是适合的。
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