冯同学2022-05-19 21:41:45
冯同学表格是不是错了？应该是loss吧？长端利率上升 duration大 所以价格跌的多 短端duration小 利率下跌 价格涨得少 所以应该是loss吧？
回答（1）
Nicholas2022-05-20 11:19:08
Nicholas同学，早上好。
净敞口为0则多空双方的BPV匹配，维持原有久期，在利率上涨时整体价格为负，从这个角度的确为负；
不过如果变得更陡峭，滚动回报能获益更多，不过这个是在事后角度来衡量。其实这里说明的不是很清楚，不好判定。目前原版书这里暂无勘误。
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