远同学2022-05-19 20:02:06
远同学固收百题case2第一题题目让求equity的duration，答案是算的portfolio的，是一回事？？e不是自有资金吗p是自有自己加杠杆啊
回答（1）
Chris Lan2022-05-20 12:04:14
Chris Lan同学您好
答案算的就是equity的duration。组合整体（自有资金加借的钱）的金额是300M。由于杠杆是100%，这里的杠杆显然说的是D/E，不可能是A/E，因为buy on margin自己是要出钱的。因此这里说的杠杆只能是D/E。整体组合共300M，自有资金和借的钱各一半，说明分别就都是150M。
这个组合的构成如下：
整体组合，即资产共300M
其中自有资金150M，债务150M。
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