郭同学2022-05-18 22:53:53
郭同学原版书R13的EXAMPLE 8为什么不选b？. If she expects a downward parallel shift in the yield curve， a和c比起来确实是不含权的好，但是收益率曲线平行下移，债券价格上升，put option的话不会被行权，short的话不是白赚一个期权费么？
回答（1）
Nicholas2022-05-19 11:04:39
Nicholas同学，早上好。
B选项是short a putable bond，当前的环境是利率下降，利率下降时债券价格上升，做空债券等于是逆势而为，纯亏损。这里是做空债券，不是对债券的看空期权。
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