Shirley2022-05-18 22:16:04
Shirley老师，关于降tracking error的方法，在fixed income 和 equity里面是采用不同的方式吗？图一图二分别是equity和固收的方法，这两个可以通用吗？还是固收就只能用PVD?
回答（1）
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开开2022-05-19 14:37:46
开开同学你好，是不同的。债券PVD方法仅可用于债券，因为PVD方法实质来讲就是将债券组合的折现现金流拆分做匹配，例如拆分为各个行业，基于每个行业的债券现金流折现求和，来让债券组合的各个行业久期与指数中各个行业久期匹配。从而形成在整体也是与指数主要风险敞口（久期）匹配，各个部分也是匹配的情况，能够降低跟踪误差。但是权益并没有上述的逻辑及处理方法。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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