廖同学2022-05-18 16:50:36
廖同学R14固收课后题第18题，三个选项没太看明白，请老师讲解下
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Nicholas2022-05-19 09:36:57
Nicholas同学，早上好。
A增加了新的风险，利率风险，因为收固定支浮动是看跌利率，利率上涨债券价格下跌，那么当这种情况发生的时候衍生品和债券均面临损失；
B增加了新的风险，信用利差风险，因为售出CDS相当于卖出保护，虽然会赚到保费，但是当信用质量下降，则债券也卖不出，CDS也要面临赔付；
因此只能选择C，即在配置类似流动性较差资产的时候就直接归类至买入即持有，尽量较少地调整，降低成本。
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请问这里的问题是指在原有illiquid资产基础上add一个头寸么？我理解是用其他流动性更好的方案替代illiquid获得相同exposure
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