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冉同学2022-05-18 09:26:54

老师好! 利用利率互换调节组合久期时，在将组合久期调节称为目标久期时，需要购买NP金额的互换产品，此时，NP不是新增的净投入吗？那么此时，原投资组合加上新的互换NP投入，总的投资金额不是发生变化了吗？ 谢谢

回答（1）

最佳

Chris Lan2022-05-18 14:40:22

同学您好
这里是不把衍生品的名义本金，放在原投资组合中的。这算是一个默认的假设。

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