珊同学2022-05-18 09:25:31
珊同学为什么B不对呢？active risk 来自于两部分，一个是factor exposure 还要是active share；如果factor exposure is fully neutralized, active risk 完全是来自于active share。我认为B是正确的。The active risk attributed to Active Share will be smaller in more diversified portfolios. 这句话怎么理解？
回答（1）
开开2022-05-18 14:12:14
开开同学你好，你说的是对的，但是题干说反了：它说的是the active share will be entirely attributed to active risk，正确的是the active risk will be entirely attributed to Active Share。所以B不对。
一般来说，如果持股数量很大很分散，也就是特定风险较小的话，那么active risk中由Active Share贡献的部分就比较小。A对。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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