廖同学2022-05-17 20:35:29
廖同学固收R14的example20中题干的daily volatility的波动是YTM还是bond price？解析与讲义有冲突？具体以哪个为准？请老师讲解下
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Nicholas2022-05-18 10:15:40
Nicholas同学，早上好。
这里应该不用乘YTM，以课后题的处理为准，根据给出的daily yield volatility计算月波动率，因为波动率是标准差形式，因此日期21也需要开根；需要计算出在给定日波动率的情况下利率的变化，即99%置信度下利率变化还需要乘以2.33个标准差，由于这里是求解利率变化，自带百分号，最后计算出结果还需要除以100。
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请问自带百分号指的是？
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同学，早上好。
因为我们求解的是利率变化率，那么利率变化应用百分号表示，因此我们求解出的数据应该再除以100
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